老虎套利:甲醇套利机会显现,螺卷价差回归有原因

2020-06-11 03:11 


有位心内科的执刀教授,兜里总是揣着一个儿时喜欢的小汽车,木头的,很小。每次看看这个小汽车总能想起儿时的快乐,因为手术导致的紧张心情就会瞬间愉悦。其实,快乐和幸福无处不在,好多人的忧愁和焦虑不是因生活所迫,是缺少发现快乐和理解幸福的能力。
老虎近日对纸浆期货做了一些功课,得知青岛5家交割库的存量都不小,因为货币贬值原因,贸易商库存成本一般在6500至7000左右。虽然期货价格已到5100附近。作为贸易商,因为看淡后市,现在入场接单仍然缺乏勇气。在这个位置卖出套保也无吸引力。但因为期现价差相差较大,近月合约继续深幅下跌缺乏逻辑支持。因此,存在远近合约套利时机,从目前06与09合约价差看,126元的价差仍有走扩空间。当然,这也是老虎个人揣测,抛砖引玉而已。
甲醇1/5套利今日完美出局,上午分别在-45和-40价差全部平仓,下午在-58挂单再次补仓成功。在其它化工纷纷走高之时,甲醇独自在低位徘徊也显孤单,凑凑热闹也符合国人的性格。
焦炭与焦煤今日继续大涨,近月合约基差虽已大幅修复,但因焦炭库存较低和焦企利润已到亏损边缘,焦炭企业已开始拒绝继续下调价格。而钢厂因有丰厚利润和再次启动的上涨预期,采购热情正在恢复,近期焦炭价格上涨逻辑支撑十分有力。可惜老虎早已看绳似蛇,内心惊恐。除了套利赚点小钱,单边交易如似风雷电掣般翻飞已断然不敢,即使错过获利时机,内心也还平静。
螺纹热卷价差今日继续回落,01合约螺卷价差从450点已经回落至70点附近。遥想他日被套的痛苦,真想大喊一声:草泥马怎么不早回来。
如今回来了,虎友们也不要高兴。因从11月1日起,螺纹新国标已经改变,螺纹生产成本平均增加约150元左右,与热卷成本已相差不大。今年继续按以往逻辑做卷螺套利就需要重新思考一下才好。
今日持仓:
纸浆06/09正向套利持有,持仓平均价差66点,收盘价差126。
焦煤5/9正向套利今日继续补仓,介入平均价差-61点,收盘价差56.5点。
MA1/5正套今日分别在-45、-40点全部平仓,下午在-58点再次接回,收盘价差--43点。
TA5/9正套介入,介入平均价位36点,今日收盘价差50点,考虑长线。
菜粕1/5介入,介入价差11点,收盘价差22点,周一考虑择机平仓。
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